Connors Rsi Trading Strategie

Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten die Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Buy Signal: Wie ich Connors8217 RSI (2) auf Trading Pullbacks anwenden Wie ich in Teil I dieser Serie (Trading Pullbacks in Wall Street8217s Best Stocks, 21. Juli 2009) erwähnte. Es gibt zwei Ansätze, die üblicherweise im Handel verwendet werden: Handelsbestände brechen aus (von IBD unter anderem) und Handelsbestände ziehen zurück (von L. Connors unter anderem). I8217m besonders interessiert, wie diese Ansätze für den Handel grundsätzlich solide Aktien, vor allem diejenigen mit Wert links in ihrem Preis gelten. Hier beschreibt I8217ll eine Strategie, die darauf abzielt, Pullbacks zu handeln. Wenn Sie schauen, um eine der mächtigsten pullbacks Strategien zu handeln, die heute vorhanden sind, um zu kaufen, bestellen Sie unseren neu aktualisierten Führer 8211 die lange Pullback-Strategie 8211 durch, indem Sie hier heute klicken. Zweiunddreißig Aktien wurden ausgewählt, um eine Strategie zu demonstrieren, die einen End-of-Day-Kauf auslöst, wenn sein RSI (2) unter einen Triggerwert (2,5, 5,0, 10 oder 20) fällt und ein Ende des Tagesverkaufs, wenn sein RSI (2 ) Schließt über 70. Alle Geschäfte wurden zwischen Januar 1. und 25. September dieses Jahres durchgeführt. Diese 32 grundsätzlich soliden Bestände, wie sie durch eine Reihe von grundlegenden Bildschirmen bestimmt wurden, hatten einen Wert, der in ihrem Preis verbleibt, wie durch ihre jeweiligen PEG-Verhältnisse angezeigt. Jedes war ein TSM Auswahl über dem letzten Viertel gewesen. Als Beispiel betrachten Trade 2 (Chart I), die RSI (2) erforderlich, um unter 5,0 zu schließen, bevor eine lange in der Nähe der Nähe eingegeben. Die Position würde dann am Ende des Tages geschlossen, wenn RSI (2) 70 überschritten hat. Beachten Sie, dass beide Handelsentscheidungen in den letzten fünf Minuten jeder Handelssitzung getroffen würden. Unter Verwendung dieser Strategie würden diese 32 Aktien 138 Trades (79,0 Gewinner) und einen durchschnittlichen Gewinn von 70 Cent pro gehandelter Aktie (der beste Gewinnprozentsatz der vier Strategien, obwohl Strategie 1 einen besseren durchschnittlichen Handelsgewinn hatte) generiert haben. Beachten Sie, die roten Felder markieren diejenigen Bestände, die Gesamtverluste generiert. Folgende Ergebnisverluste (73.950) konnten aus der Strategie 2 generiert werden, wobei 150 Trades mit jeweils 1.000 Stück gezeichnet wurden. Während jede dieser vier Strategien sehr gute Markteintritts - und - ausgangspunkte für diese Qualitätsaktien lieferte, bevorzuge ich die Kombinationsgewinnrate auf die Anzahl der Trades, die die zweite Strategie aufgrund der Anzahl der Trades anbietet. Auch die letzte Zeile, die zeigt, dass im selben Zeitraum, SPY (ETF für SampP 500), erzeugt Verluste mit allen vier Strategien. Die folgende sechsmonatige Preis-Chart für CPLA zeigt, wo fünf der Strategie 3 Trades aufgetreten ist. Obwohl alle profitabel waren, hätte ein Exit, der ein paar Tage später im Handel bleiben würde, bessere Renditen erzielt. Das Erfordernis, den Bestand über seinem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt zu halten, würde wahrscheinlich risikoreichere Geschäfte eliminiert haben. Schließlich überlegen, wie Kauf-und Verkaufsdruck variiert für einen Qualitätsbestand, der Wert hat. Einmal identifiziert, jeder will es besitzen (that8217s Sie und ich sowie Institutionen) so Kauf Druck baut das Fahren seinen Preis höher, endlich zu einem Punkt, wo es extrem überkauft wird: Investoren aufhören Kauf Händler verkaufen ihre Positionen und Leerverkäufer Schritt in der Sensing Den überkauften Zustand. Selling Druck vorübergehend gewinnt, und der Preis sinkt. Der Pullback beginnt, aber währenddessen suchen Institutionen, Investoren und Händler nach einem Wiedereinstiegspunkt: bei der Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitts (20-, 50- oder 200-Tage) zu einer vorherigen Preisumkehr (früheres Tal oder Hügel) ) Oder auf einer großen Fibonacci-Ebene (38,2, 50 oder 61,8). Obwohl meine Arbeit mit Mustererkennungsuntersuchungen dort etwas Symmetrisches an den Fib-Stufen gezeigt hat, das die Menschen dazu veranlaßt, dort zu reagieren, sind diese Unterstützungsbereiche nicht magisch, sondern nur selbstverwirklichend, weil intelligentes Geld dort reagiert. Handel (oder Investitionen in) qualitativ hochwertige Aktien in Pullback präsentiert eine risikoarme, hoch-Gewinn-Chance für die einzelnen sowie die Institutionen. Richard Miller. Dissertation 8211 Statistics Professional, ist der Präsident von TripleScreenMethod und PensacolaProcessOptimizaton.